回顧2023年，商品期貨市場整體表現較強。隨著疫情的結束、宏觀政策的陸續出台，以及經濟的逐漸復甦，各類商品紛紛迎來了行情的回暖，2023年南華商品指數累計漲幅達6.21%。
其中，在主流商品期貨品種中，受年初美國銀行業危機以及巴以局勢的發酵，黃金表現較為強勢。另外，純鹼、鐵礦石、甲醇以及尿素等，在經濟逐步回升的推動下，也呈現出較好的行情表現。
在這樣的市場環境下，不少期貨及衍生品策略私募業績也表現亮眼，還有私募實現業績和規模的「雙豐收」。那麼，2023年有哪些期貨及衍生品策略私募能夠脫穎而出？
近七成獲正收益，百億規模私募領銜！
私募排排網數據顯示，截至2023年12月末，旗下有期貨及衍生品策略產品展示業績的624家私募，2023年期貨及衍生品策略平均收益為5.65%，其中，取得正收益的有426家，占比為68.27%。
在獲得正收益的私募中，有15家2023年期貨及衍生品策略收益超過***%，有157家期貨及衍生品策略收益介於10%~50%，有254家期貨及衍生品策略收益介於0~10%。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
分規模來看，百億規模私募期貨及衍生品策略整體表現領先，為6.8%；10-20億規模私募緊隨其後，為6.36%；而5-10億規模的私募表現相對落後，為3.57%。
為了提供具有價值的參考信息，私募排排網按大（50億以上）、中（10-50億）、小（0-10億）三個規模組分別篩選出了2023年度期貨及衍生品策略收益前十的私募。
50億以上：新晉百億私募鑄鋒資產奪冠！
管理規模在50億以上的私募中，2023年期貨及衍生品策略收益居前十的是鑄鋒資產、因諾資產、靈均投資、鳴石基金、黑翼資產、信弘天禾、明汯投資、圖靈基金、友山基金、呈瑞投資。
上榜私募中，有7家屬於百億私募，還有3家規模在50-100億，2023年期貨及衍生品策略收益均在***%以上。
奪得冠軍的是來自北京的鑄鋒資產，2023年期貨及衍生品策略收益達***%，業績與第二名拉開了較大的距離，在榜單上有較大的領先優勢。
值得一提的是，鑄鋒資產為近期新晉的百億私募，公司成立於2016年1月，是一家以固定收益類資產投資為基礎，致力於投資國內外資本市場的全球宏觀對沖基金。投資領域涉及國內外債券、貨幣、股票、大宗商品、衍生品等類別資產。公司投資理念為：宏觀大類資產配置結合多策略跨資產套利。
百億私募因諾資產、靈均投資分別奪得亞軍和季軍，2023年期貨及衍生品策略收益分別為***%、***%。
因諾資產成立於2014年11月，公司專注於量化投資，投資的策略包括但不限於：套利策略、選股策略、Alpha策略、CTA策略等。公司相信金融市場受基本面、技術面、心理面等諸多綜合因素的影響，金融產品的量價特點可通過統計方法分析求得，並在未來重現。因諾致力於找出該特點，並以此指導交易。
靈均投資堅持「疊代成長」的理念，集量化產品研究、投資、設計等於一體，公司投研人員畢業於史丹福、哈佛、劍橋、麻省理工、普林斯頓、新加坡國立、清華、北大、浙大等全球知名學府，碩士博士學歷占比超85%，擁有深厚數理背景，具備先進且豐富的投資經驗。
老牌私募鳴石基金以***%的期貨及衍生品策略收益排名第四。鳴石基金成立於2010年，公司投研團隊實力雄厚，匯聚了一批來自美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院等名校，具有資深金融學術背景、掌握前沿金融理論的投研人員。
另外，鳴石基金建立了工業化、機構化運營模式和「五環多核」的多核心研發團隊，打造了因子、人工智慧、優化、交易、風控等五個核心投研環節，擁有十三個核心投研團隊。公司定位於量化投資，底層策略基於其深厚的資產定價理論和行為金融學實證研究，並針對中國市場進行本土化研發而形成。
10-50億：數字矩陣奪冠，鈞富投資也上榜！
管理規模在10-50億的私募中，2023年期貨及衍生品策略收益居前十的是數字矩陣、佑維投資、北京微觀博易私募、鈞富投資、殊馥投資、明睿資本、深圳裕錦、東愷投資、均成資產、上海綽瑞私募。
上榜私募中，10-20億規模的占據了7家，20-50億規模的占據了3家，2023年期貨及衍生品策略收益均在***%以上。
數字矩陣、佑維投資、北京微觀博易私募分別奪得冠、亞、季軍，2023年期貨及衍生品策略收益分別為***%、***%、***%。
其中，佑維投資致力於AI在傳統量化體系中的應用，在實踐中摸索各種模型和數據的完美結合點。公司創始人在全球頂尖的對沖基金有超過十年的基金管理經驗，AUM超過十億美金，之後回國創業，並有成功的AI項目創業經歷。
北京微觀博易私募是一家專業從事低延遲程序化交易的私募基金公司，創始人曾在美國知名高頻自營機構工作多年，具有 10 餘年高頻交易經驗。微觀博易依靠邏輯化的市場認知與工程化知識探索相結合，以不同的視角和方法從多維海量數據中提取有效信息，並依靠強大的風控與執行系統，源源不斷的從市場中獲取alpha。
鈞富投資以***%的期貨及衍生品策略收益排名第四。鈞富投資成立於2018年11月，公司從券商、銀行、私募、海外對沖基金等金融機構引進了多位資深從業人員，大部分核心成員具有名校碩士背景，平均從業年限超過10年。
據悉，鈞富投資核心投資理念主要包括三點，一是尋找和構建包括股票、黃金、債券、期權等相關性低的不同的證券類資產；二是通過估值、投資時鐘等分析工具，判斷這些資產未來一兩年的漲跌趨勢；三是通過量化和衍生品工具，做資產的增強或者資產的疊加投資。
0-10億：小規模私募業績現分化！
小規模私募2023年度業績出現了較大的分化，規模10億以下的430家公司中，2023年期貨及衍生品策略收益首尾業績差近達200%，而排名居前的私募中，5億以下的私募表現更為強勢。上榜的均為5億以下規模的私募，2023年期貨及衍生品策略收益超***%。
其中，冠軍私募石擔資產2023年期貨及衍生品策略收益為***%，實現***。
規則說明
【排名來源】：私募排排網
【公司排名計算規則】：以公司旗下相同策略基金的月度收益算術平均作為公司該策略的月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】排排網資料庫收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的該策略基金產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。