2023年剛剛落幕，量化私募也基本「交卷」！2023年量化投資成為資本市場的年度熱議話題，一方面，量化私募的業績普遍強於主觀私募，另一方面則是爭議量化交易是否是A股行情較弱的原因之一。
2023年的資本市場，受到內外多重因素干擾，全年僅在1月份有波指數行情，之後一路震盪下跌。機構重倉的權重股萎靡不振，帶領指數持續創新低，全年僅有一些主題投資的機會。
在這樣的市場背景下，與A股行情高度相關的私募業績也普遍受到影響，特別是主觀私募獲取收益的難度較大。而量化私募，擅長通過量化手段和程序化交易捕捉到市場短期的交易機會。因此，2023年的量化私募整體業績強於主觀私募，格外受到投資者的關注。
2023年百億量化私募再添5家新面孔
根據排排網資料庫數據，截至2023年12月底，按投資模式劃分，量化私募有905家，占披露投資模式的私募公司總量的10.87%，此外還有1401家私募為「主觀+量化」的混合型私募。
在905家量化私募中，股票策略私募占480家，占比近53%。其次是期貨及衍生品策略私募占222家，多資產策略私募占142家。
有2023年業績顯示的量化私募有612家，其中百億私募有32家；5億以下規模私募有409家，占比近7成。業績表現上來看，2023年量化私募平均收益為4.89%，高於主觀私募-2.30%的平均收益。
分規模來看，10-20億規模的量化私募2023年的平均收益和收益中位數均是各規模組中最高的。而5億以下小規模量化私募，雖然公司數量眾多，但也良莠不齊，收益均值和收益中位數都相對落後。
根據排排網資料庫數據，截至2023年12月底，百億量化私募陣營已擴容至32家，其中31家均在2023年取得了正收益，收益在***%以上的有17家。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
從百億量化私募的分布來看，辦公地在上海的占17家，北京占7家，杭州和澄邁各占2家，廣州、深圳、昆明、南京各占1家。核心策略來看，股票策略私募占24家，多資產策略私募占6家，期貨及衍生品、組合基金策略私募各占1家。
值得關注的是，2023年百億量化私募陣營迎來5家新面孔，他們分別是：信弘天禾、穩博投資、乾象投資、頑岩資產、博潤銀泰投資。其中，4家為股票策略私募，1家為多資產策略私募；3家來自北京，2家來自上海。
新晉百億量化私募中，信弘天禾、穩博投資、乾象投資在2023年均取得了***%以上的收益，位列百億量化私募前10強。
除了5家量化私募新晉百億私募陣營外，在2023年還有不少量化私募也取得了亮眼的成績。為了給讀者提供更好的參考，筆者按照量化私募公司的管理規模分為了「0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上」六個規模組，分別梳理出了各規模組中2023年收益前10強。
百億規模組：新晉百億私募信弘天禾、穩博投資分列冠亞軍
有2023年業績顯示的百億量化私募有32家，收益均值為6.47%。百億量化私募前10強分別是：信弘天禾、穩博投資、寬德私募、衍復投資、乾象投資、因諾資產、黑翼資產、茂源量化(海南)私募、九坤投資、盛泉恆元。其中，股票策略私募占8家，多資產策略私募占2家。辦公地在上海、北京的各占4家。
百億量化私募2023年收益冠軍是來自北京的信弘天禾，其核心策略為股票策略，2023年的收益接近***%，近三年收益在***%以上。
私募排排網資料顯示，信弘天禾創立於2012年10月，於2015年取得私募基金管理人資質，2023年8月新晉為百億量化私募。公司以數理統計、深度學習為理論基礎，專注於全球資本市場策略研發，策略覆蓋量化選股、指數增強、中性對沖、CTA、FOF等策略。
位列第2的穩博投資，也是2023年的新晉百億量化私募。其核心策略為股票策略，2023年的收益為***%，近三年收益接近***%。
資料顯示，穩博投資成立於2014年，公司投研團隊逾百人，投資範圍涉商品期貨、股指、證券、期權等諸多領域。公司研發了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。公司的發展願景是成為世界頂尖的資產管理公司。
位列第3的寬德私募，核心策略為股票策略，2023年收益為***%。值得一提的是，寬德私募是2023年百億量化私募10強中近三年收益最高的，其近三年收益超***%。
資料顯示，寬德私募於2014年由華爾街資深人士在珠海創建，公司是一家創新型的私募機構，以高頻交易起步，側重於股票、期貨、期權等多品種、多策略、大容量的量化投資。
50-100億規模組：均成資產榮獲2023年年度冠軍
有2023年業績顯示的50-100億規模的量化私募有21家，收益均值為4.78%。其中收益前10強中，股票策略私募占7家。前三名分別是均成資產、平方和投資、圖靈基金。
該規模組2023年收益冠軍是來自深圳的均成資產，其核心策略為期貨及衍生品策略，在2023年取得了近***%的收益。同時，均成資產也是10強私募中近三年收益最高的，近三年取得了***%以上的收益。
資料顯示，均成資產成立於2016年10月，目前公司投資領域覆蓋股票、股指期貨以及商品期貨，通過單邊趨勢、配對交易、宏觀對沖、股票阿爾法等多種投資策略形成了全天候投資組合，以適應不同的市場環境並具有較大的資金容量。
該規模組2023年收益亞軍是來自北京的平方和投資，其核心策略為股票策略，在2023年取得了近***%的收益。其在近三年也取得了***%以上的收益。
資料顯示，平方和投資成立於2015年8月，公司核心團隊成員為來自國際一流投行、對沖基金的資深基金經理和高級量化研究人員，核心團隊人均從業經歷近10年；團隊成員組成多元化，擅長在對衝風險和分散風險的基礎上捕捉股票、股指期貨、商品期貨、基金類產品的各種套利機會及其他投資機會。
20-50億規模組：倍漾量化奪得2023年年度冠軍
有2023年業績顯示的20-50億規模的量化私募有40家，收益均值為6.17%。其中收益前10強中，股票策略私募占6家，多資產策略私募占3家。前三名分別是倍漾量化、泰錸投資、源暉投資。
該規模組2023年的收益冠軍是來自南京的倍漾量化，其核心策略為股票策略，2023年收益接近***%。
資料顯示，倍漾量化成立於2020年，是一家以人工智慧技術為核心驅動力的創新型量化對沖基金。團隊彙集了ACM/ICPC金牌得主，人工智慧領域頂級學者專家，以及知名投行、頂級網際網路科技公司和前明星公募基金經理等精英人才。公司致力於利用人工智慧技術打造全流程AI的投資框架，在統一的機器學習底座支撐下，為量化投資的每一個環節進行賦能和升級。
來自深圳的福克斯投資，核心策略為股票策略，2023年收益超***%。值得一提的是，其近三年的收益在***%以上，是10強私募中最高的。
資料顯示，福克斯投資成立於2014年2月，公司旗下匯聚了不同專業化的投資團隊，致力於策略多樣化的資產配置，通過交易邏輯緯度上分散，交易頻率上分散，風險暴露上分散，達到更好的穿越牛熊周期，實現財富穩健增長。
10-20億規模組：上海量宇私募榮獲年度桂冠
有2023年業績顯示的10-20億規模的量化私募有52家，收益均值為7.58%。其中收益前10強中，股票策略私募占5家，多資產策略私募占3家。前三名分別是上海量宇私募、佑維投資、華睿千和。
該規模組2023年的收益冠軍是上海量宇私募，其核心策略為股票策略，2023年收益為***%。值得一提的是，其近三年收益也是10強中最高的，達到***%。
資料顯示，上海量宇私募成立於2017年2月，公司是一家依靠數學與人工智慧進行量化投資的基金公司，投資領域涉及股票、期貨等各個領域。核心團隊擁有多年的市場研究背景及豐富的投資經驗，投研人員均為海內外名校畢業，金融、數學、計算機等科學領域的一流復合型人才。
5-10億規模組：北京象淵私募榮獲年度桂冠
有2023年業績顯示的5-10億規模的量化私募有58家，收益中位數為6.02%。其中收益前10強中，股票策略私募占5家，多資產、期貨及衍生品策略私募各占2家。前三名分別是北京象淵私募、細水資產、極量投資。
該規模組2023年的收益冠軍是北京象淵私募，其核心策略為多資產策略，2023年收益接近***%。資料顯示，北京象淵私募成立於2016年9月，是中國證券投資基金協會觀察會員，公司核心人物有臧凱麗、張潔。
0-5億規模組：10強榜單亮眼，前海鵬鐵投資奪得年度冠軍
有2023年業績顯示的0-5億規模的量化私募有409家，其收益均值為4.15%。雖然該規模組整體收益落後，但10強榜單的上榜「門檻」卻是各規模組中最高的。
該規模組收益前10強，收益均在30%以上，股票策略私募占5家，多資產、期貨及衍生品策略私募各占2家。前三名分別是前海鵬鐵投資、量化至尊投資、微豐投資。
該規模組2023年的收益冠軍是前海鵬鐵投資，其核心策略為股票、多資產策略，2023年收益超***%。
資料顯示，前海鵬鐵投資成立於深圳前海自貿區，辦公地在長沙。公司一直將穩健投資作為最重要的投資理念。公司核心團隊擁有在知名基金公司、證券公司等金融機構豐富的從業經驗。公司策略包括價值投資、跨品種對沖、Python量化對沖、跨期套利、多空組合對沖等。
規則說明
【排名數據來源】：排排網資料庫。
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】排排網資料庫收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。