本文首發於公眾號「私募排排網」。
2023年三季度結束的同時，今年的A股市場也悄然走過了「新高」和「新低」——1月份創出新高後，市場轉為寬幅震盪調整，進入下半年後更是加速下行探底，深證成指和創業板指在9月份創下近三年新低。
國內私募的整體業績與A股市場高度關聯，但在今年以來的市場中，不少量化私募實現了逆勢上行，在超額收益和絕對收益上均表現亮眼，因此持續受到市場矚目。本文聚焦於量化私募今年以來的業績表現，從總體概括，到具體各規模的績優私募，為大家做梳理及介紹。
超七成量化私募今年賺錢！百億量化私募表現領先
根據私募排排網數據，截至9月末，今年以來有業績更新的537家量化私募平均收益為3.36%，其中，取得正收益的有386家，占比為72.28%。正收益私募中，今年以來收益超***%的有22家，介於10%-20%的有55家，介於5-10%的有116家。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
分規模來看，百億量化私募表現最為亮眼，今年以來收益均值為5.75%，正收益公司占比超九成，均處於領先水平。而5億以下的小規模私募業績分化較大，整體表現相對落後。
為提供具體數據參考，筆者按照量化私募公司的管理規模分為了「0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上」六個規模組，分別梳理出了各規模組在今年1-9月收益居前10的私募。
百億量化私募：信弘天禾、寬德、穩博攬獲前三立
首先看百億量化私募今年以來收益十強，上榜私募均已錄得***%以上的收益，信弘天禾、寬德私募和穩博投資位居前三。
從辦公城市分布看，上榜私募主要來自北京、上海和海南澄邁；從核心策略來看，僅有一家為多資產策略，其餘則均為股票策略。
信弘天禾自8月晉級百億私募並斬獲百億量化私募1-8月收益冠軍後，本期繼續領跑，今年以來收益已達***%，領先優勢擴大至近***個百分點。
公司資料顯示，信弘天禾創立於2012年10月，公司以數理統計、深度學習為理論基礎，專注於全球資本市場策略研發，策略覆蓋量化選股、指數增強、中性對沖、CTA、FOF等策略。核心成員畢業於清華、北大、復旦、交大、中科大、浙大、Wharton、Cambridge、USYD、CMU、Columbia、Stanford等國內外知名院校，斬獲國內外奧數、物理、算法競賽和多類建模比賽等各項榮譽。
寬德私募、穩博投資分別奪得亞軍、季軍，今年以來收益分別為***%、***%。
其中寬德私募於2014年由華爾街資深人士在珠海創建，是一家國內領先、業務全面的量化對沖基金。公司聯合創始人馮鑫博士，畢業於哥倫比亞大學，獲統計學博士學位，本科畢業於中國科學技術大學。擁有18年豐富的量化投資實戰經驗。
此外，衍復投資、因諾資產、茂源量化(海南)私募、乾象投資、海南世紀前沿私募、卓識投資和黑翼資產也都在百億量化私募中位列前十。
50-100億：源暉投資領先奪冠！
管理規模50-100億的量化私募今年以來收益十強，上榜私募均已錄得***%以上的收益，源暉投資、平方和投資和頑岩資產位居前三。
從辦公城市分布看，上榜私募仍然主要來自北京和上海，此外也有杭州、成都和珠海的私募上榜；上榜私募核心策略均為股票策略。
北京量化私募源暉投資再奪冠軍，今年以來收益已超***%，領先其後超***個百分點。
公開資料顯示，源暉投資創始團隊成員均為清華大學、卡內基梅隆大學、新加坡國立大學等國內外一流名校的碩博士，團隊成員利用多年對沖基金行業從業經驗，結合量化投資、人工智慧、機器學習、大數據等領域的優勢，構建投資風控體系。
此外，進入50-100億規模組今年以來收益十強的量化私募還有天算量化、龍旗科技、朋錦仲陽、赫富投資、珠海寬德、聚寬投資和喜岳投資。
20-50億：深圳期貨及衍生品策略私募奪冠！
管理規模20-50億的量化私募今年以來收益十強，上榜私募均已錄得***%以上的收益，均成資產、紐達投資和量派投資位居前三。
從辦公城市分布看，上海量化私募仍占據「半壁江山」，與此同時，深圳多家私募上榜，三亞、北京也有私募上榜；上榜私募核心策略多樣性顯著，除股票策略以外，多資產策略、債券策略、期貨及衍生品策略均有。
其中均成資產以今年以來***%的收益率衛冕奪冠。均成資產成立於2016年，目前投資領域覆蓋股票，股指期貨以及商品期貨，通過單邊趨勢，配對交易，宏觀對沖，股票阿爾法等多種投資策略形成了全天候投資組合，以適應不同的市場環境並具有較大的資金容量。
10-20億：新銳私募倍漾量化逆襲奪冠！
管理規模10-20億的量化私募今年以來收益十強，上榜私募均已錄得***%以上的收益，倍漾量化、無量資本和橡木資產位居前三。
上榜私募分布於南京、深圳、杭州、上海、天津和北京多地；除股票策略以外，期貨及衍生品策略私募上榜較多，一定程度上反映出近期量化CTA策略的「強勢」。
來自南京的倍漾量化以***%的收益逆勢突破，斬獲冠軍，該公司是一家成立於2020年4月新銳私募。
公開資料顯示，倍漾量化是一家以人工智慧技術為核心驅動力的創新型量化對沖基金。團隊彙集了ACM/ICPC金牌得主，人工智慧領域頂級學者專家，以及知名投行，頂級網際網路科技公司和前明星公募基金經理等精英人才。前微軟、谷歌全球副總裁，微軟亞洲研究院創始人，現創新工場董事長兼CEO李開復擔任倍漾量化首席戰略顧問。
5-10億：股票策略、多資產策略私募分庭抗禮
管理規模5-10億的量化私募今年以來收益十強，上榜私募均已錄得***%以上的收益，北京象淵私募、逸信基金和寬裕資產位居前三。
上榜私募城市分布較為分散，位於北京、廣州、深圳、南京、上海和重慶多地；而核心策略則以股票策略和多資產策略為主。
0-5億：上海量化私募霸榜！
管理規模0-5億的量化私募今年以來收益十強，上榜私募均已錄得***%以上的收益，壹財基金、微豐投資和3A基金位居前三。
從辦公城市分布看，上海量化私募占據榜上7席，此外武漢、廈門和深圳三地也有私募上榜；上榜私募核心策略以股票策略為主。
規則說明
【排名數據來源】：私募排排網。
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。