近年來國內投資者的風險偏好呈下降趨勢,投資單一類型資產可能承受較大波動的問題越來越受重視,多資產策略也走進了越來越多投資者的視野,收穫不少青睞。
多資產策略一般投資多個不同類別的資產(包括股票、債券、商品、金融衍生品等),其投資邏輯是基於各類資產不同的風險收益特徵來進行配置或者交易,以追求組合收益的增強或者波動的降低。
那麼國內哪些私募布局了多資產策略產品線?2023年資本市場投資難度上升,私募多資產策略表現如何?有哪些收益亮眼的私募管理人?
771家私募公司2023年多資產策略收益數據曝光!
根據私募排排網資料,旗下有多資產策略產品處於運行中並展示2023年業績的私募共有771家,2023年策略收益均值為2.83%,中位數為2.36%,其中取得正收益的私募占比達58.63%。
按私募公司管理規模,私募排排網將其分為「小型私募(0-10億)」「中型私募(10-50億)」「大型私募(50億以上)」三個規模組,分別統計了各規模組2023年的多資產策略收益表現。
分規模來看,中型私募2023年的多資產策略收益表現全面領先,收益均值、中位數以及正收益公司占比都位居第一;其次是大型私募;而小型私募數量眾多的同時,整體表現較為落後。
為提供更具體的數據參考,筆者按照文末的榜單規則,分別梳理出了各規模組2023年多資產策略收益居前10的私募,為大家展示介紹。
大型私募:前海國恩資本、竹潤投資和寬德私募分奪前三!
50億以上規模的大型私募中,有60家在2023年有多資產策略業績展示,策略收益均值為3.35%,正收益占比達68.33%。
策略收益排名前十的分別是:前海國恩資本、竹潤投資、寬德私募、珠海寬德、玖瀛資產、因諾資產、利位投資、博孚利、茂源量化(海南)私募和盛泉恆元。
整體來看,榜單上百億私募和「准百億私募」平分秋色,各占據5個席位;上榜私募2023年多資產策略收益均在***%以上。
[應合規要求,私募基金不能公開展示業績,文中涉及收益數據用***替代,合格投資者可查看收益數據。]
前海國恩資本、竹潤投資和寬德私募分別奪得榜單前三,連同珠海寬德在內,2023年策略收益均在***%以上。值得注意的是,2023年多資產策略收益居前的大型私募以量化私募居多,主觀私募僅占據1席,「主觀+量化」雙驅動的私募占據2席。榜上唯一的主觀私募是亞軍竹潤投資,2023年多資產策略收益達***%。
前海國恩資本以***%的收益奪冠。公司資料顯示,前海國恩資本成立於2016年,公司專注於量化科技,團隊成員來自國內外頂級學府,具有多年量化經驗。公司自建海量資料庫,使用機器學習、神經網絡等方式深度挖掘有效因子,構建投資組合。
百億量化私募中,榜上表現最為亮眼的是寬德私募,其2023年多資產策略收益達***%。公司資料顯示,寬德私募於2014年由華爾街資深人士在珠海創建,是一家創新型的私募機構,公司以高頻交易起步,側重於股票、期貨、期權等多品種、多策略、大容量的量化投資。
中型私募:「主觀+量化」雙驅動私募奪得4席!
10-50億規模的中型私募中,2023年有多資產策略業績顯示的有134家,策略收益均值達5.58%,正收益占比達73.88,表現領先。
中型私募2023年多資產策略收益前十,均錄得***%以上的收益。前3名分別是:添橙投資、慧創投資和極量投資。
與大型私募榜相比,中型私募榜中主觀以及「主觀+量化」私募占比顯著上升,尤其是主觀、量化「雙驅動」的私募,占據4個席位,包括冠軍添橙投資,以及佳岳私募、鈞富投資和上海匯牛私募。
公司資料顯示,其中在榜上排名第4的佳岳私募成立於2016年1月,公司投研團隊平均從業年限近10年,覆蓋多品種多策略的產品線,90%以上私募規模為機構投資者投資。
排名第7的鈞富投資則成立於2018年9月,公司投研團隊核心成員均來自上海交大、復旦大學、浙江大學、香港浸會大學等國內外知名院校,平均從業年限超過10年。
小型私募:「主觀+量化」雙驅動私募霸榜!有米基金奪冠!
0-10億規模的小型私募中,2023年有多資產策略業績顯示的有577家,策略收益均值為2.14%,正收益占比為54.07%。
小型私募的收益分化較為顯著,2023年策略收益前十名,收益均在***%以上。前3名分別是:有米基金、柳幫資產和逸信基金,3家私募2023年多資產策略收益均超***%,表現喜人。
小型私募的上榜公司中,「主觀+量化」雙驅動私募霸榜之勢更為明顯,占據了榜單8個席位。
奪得冠軍的有米基金2023年多資產策略收益達***%。公司資料顯示,有米基金成立於2017年9月,公司專注於中國A股市場的量化交易,致力於獲取顯著且持續的風險調整後超額收益。依託於專業的團隊,公司構建了高水平的量化投資策略體系和交易系統。
規則說明
【排名數據來源】:私募排排網。
【公司排名計算規則】:以公司旗下相同策略基金的月度收益算術平均作為公司該策略的月度收益,若公司近期新發產品較多,則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性,不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證,不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】:公司披露業績的產品數須在2隻以上(含2隻),且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布,具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特徵,並根據自身情況做出投資決策,對投資決策自負盈虧。