華泰證券達成銀行間市場首批利率期權交易

3月23日，利率期權在銀行間市場正式開始交易，華泰證券作為首批參與機構，在開市30分鐘內即與多家交易對手達成掛鉤LPR（貸款市場報價利率）的利率互換期權、利率上/下限期權交易。

據了解，利率期權是一項與利率變化掛鉤的期權，此次交易的利率期權產品掛鉤1年期和5年期的LPR利率，包括利率互換期權、利率上/下限期權，由全國銀行間同業拆借中心推出，系銀行間市場利率衍生品序列的重要補充。

在此次交易中，華泰證券通過期權定價能力和衍生品組合對沖策略的構建，有效滿足了機構多樣化的投資交易和利率風險對沖的需求，並將公司FICC衍生品交易的版圖進一步擴大至銀行間市場人民幣利率期權領域，鞏固了FICC市場定價能力和影響力。

此前3月13日，華泰證券已取得全國銀行間同業拆借中心利率上/下限期權、利率互換期權首批入市資質。目前，公司FICC業務擁有包括外管局結售匯業務經營資格、債券通報價資質、首批國債期貨做市商、上交所和深交所信用保護合約核心交易商、大連商品交易所商品互換業務、上海黃金交易所上海金交易、上海黃金交易所白銀詢價期權等在內的業務資質，覆蓋固定收益、大宗商品、外匯的全品類FICC業務，可為機構客戶提供跨品種、跨境內外和場內外的FICC金融產品供給和交易服務。

據華泰證券相關負責人介紹，下一步將深入挖掘各類企業客戶、金融機構的利率風險管理需求，並著手推進利率期權交易平台開發，為人民幣利率期權的發展和利率市場化進程貢獻專業價值，更好地促進LPR傳導機制以服務實體經濟。