近年來，隨著中國資本市場不斷發展壯大，頭部私募以其多元化投資策略、雄厚資金實力、專業化的投資團隊、優質的投資組合和風險控制能力等優勢，成為當前中國私募行業的重要力量。

私募排排網數據顯示，中國百億私募數量已達到105家（截至2023年10月底），其中又主要由主觀和量化兩類管理人組成。為洞悉行業發展趨勢，提供更全面的投資前沿消息，私募排排網也將持續關注頭部私募動態，更好地服務於投資者。

特此，私募排排網攜手頭部私募首次推出#走進明星私募#系列文章，為您分享更多頭部私募最新消息，帶您看到不一樣的頭部私募。

本期，排排君特邀量化私募——蒙璽投資，與我們分享其在不斷變化的市場背景下，始終保持優勢，屹立在私募行業的重要秘訣。

蒙璽投資（即上海蒙璽投資管理有限公司），成立於2016年，是國內量化交易行業先驅之一。蒙璽投資依託強大的數據挖掘、統計分析和軟體開發能力，構建了覆蓋多市場、多品種的量化資產管理平台。公司自主研發的低延遲交易策略和系統，長期處於業內領先地位。

目前，公司資管規模逾60億，員工近80人，其中，投研團隊近60人，具有世界頂尖高校的物理、數學、金融等多元化學科背景；公司核心團隊來自海內外知名機構。

1、基本信息

2、發展歷程

1、股東結構

2、組織架構

1、股東結構

2、組織架構

1、投資理念

1、投資理念

蒙璽投資秉承低風險穩定收益的交易思路，以技術為導向，增加信息的寬度，提高處理信息的數量來尋找被市場忽略的因素以獲得可持續收益。根據嚴格的回測體系和微觀結構撮合機制模型進行回測，在研發階段發現超額收益因子，不間斷地開發強有效的高夏普比率策略。

2、投資策略

蒙璽投資秉承低風險穩定收益的交易思路，以技術為導向，增加信息的寬度，提高處理信息的數量來尋找被市場忽略的因素以獲得可持續收益。根據嚴格的回測體系和微觀結構撮合機制模型進行回測，在研發階段發現超額收益因子，不間斷地開發強有效的高夏普比率策略。

2、投資策略

1)指數增強/市場中性/量化選股等股票類策略

即通過量化多因子模型選出一攬子股票來構建超越指數的組合，從而獲取超越指數的alpha收益。

策略優勢：蒙璽股票策略，以發展另類數據為核心，從全球200+數據源，深挖多品類Alpha，以此來更好實現「低波動下的穩健回報」。

2)CTA策略

趨勢跟蹤、另類基本面等策略的線性結合。平均持倉周期3-5天，交易流動性和波動性較好的約40個品種。

3)日內迴轉策略

即通過自建底倉或者融券的方式，每日對持有的股票進行短趨勢交易，即同一股票在同一交易日內各完成多次買進和賣出，收盤時維持股票數量不變，通過日內價差的方式獲取收益。

1、近三年所獲得權威機構頒發的獎項

2023年

• 中國證券報 2023（第十四屆）中國私募金牛獎 三年期金牛私募管理公司（相對價值策略）
• 每日經濟新聞 中國金鼎獎 最受機構認可量化私募基金公司
• 每日經濟新聞 中國金鼎獎 優秀基金經理（獲獎者：創始人&總經理 李驤）
• 證券時報 金長江獎 快速成長私募基金公司

2022年

• 中國基金報 英華獎 「中國私募基金產品獎」（一年期復合策略）
• 每日經濟新聞 中國金鼎獎 最具創新成長私募基金公司

2、公司優勢/特色介紹

作為一家穩健型量化私募公司，蒙璽投資成立於2016年，是國內量化交易行業先驅之一。

策略方面：

公司自主研發的低延遲交易策略和系統處於業內領先地位。公司核心投研團隊均有高頻交易背景，擁有十多年的相關從業經驗，現有投資策略與市場同類型策略相比，具備一定獨特性和比較優勢。

為了在策略競爭中保持優勢，公司不斷疊代，拓展超額收益來源：一方面，不斷疊代的「因子庫」能夠持續豐富策略的收益來源；另一方面，採用更多高效的「另類因子」，能更好地實現「低波動下的穩健回報」。

人才方面：

蒙璽投資投研團隊近60人，具備世界頂尖高校的物理、數學、金融等多元學科背景。同時，公司現有核心團隊來自Tower Research、GSA、上海高頻投資等海內外知名機構。

目前，公司各層次人員結構較為完整，團隊成員年輕、專業而富有朝氣，經過對新進應屆畢業生的系統培訓和投研過程中的學習，可使其與公司投資風格更加統一；組織結構完整，各部門職責明確，各人考核和激勵機制初步建立，利於發揮其主動性。

技術方面：

作為一家技術導向的科技公司，蒙璽投資自誕生以來自帶技術基因。多年來，公司緊緊圍繞極速、高效、穩定三大核心訴求，深入布局。目前，公司在自研系統、海量數據、前沿經驗、交易執行等領域，在業內具備一定技術優勢。

3、公司發展規劃

依託在低延遲領域的技術優勢和資源沉澱，蒙璽投資順應多樣化需求、謀求差異化發展、提供多元化產品的行業趨勢，形成了多層次的量化生態圈，初步實現了策略多元化、業務專業化、人才豐富化。策略多元化

蒙璽投資布局多品類的低相關性產品，在保證穩健收益的情況下，極大降低波動率和回撤。圍繞股票和CTA兩大類，公司布局了多品類資產：

• 指數增強策略
• 股票中性策略
• T0策略
• CTA策略
• 復合型策略
• 量化選股策略

這種多市場、多品類、多資產的布局，使得公司的超額收益來源更多元化，實現了資金利用率的最大化。

業務專業化

蒙璽投資通過專業資質和管理方面的不斷完成，已成為專業化的資產管理機構，在規模、策略、團隊、品牌等方面均實現了正向循環。

人才多元化

在量化私募行業，人才永遠是第一生產力，可以體現一個企業的核心競爭力和綜合實力，為此，公司秉持「以人為本」的管理理念 ，旨在打造有溫度、有情懷的企業。在團隊管理方面，蒙璽投資倡導與員工相互成就，打造出完善的人才培養機制，建立了人才梯隊。

風險揭示：本文所涉的基金管理人及基金經理的個人觀點，不代表本平台的任何立場，不構成任何投資建議。

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