本文首發於公眾號「私募排排網」。
今年以來,A股市場在經歷了短暫的強勢沖高後,便進入持續的震盪調整。上半年以AI為主的產業鏈成為最強主線,進入下半年熱點則較為散亂。從主要指數來看,前十個月,深證成指、創業板指均下跌超10%,上證指數表現稍好,下跌2.28%。另外,代表中小盤的中證500、中證1000指數也分別下跌5.73%、4.97%。
在這樣的市場環境下,多數量化私募仍然取得了不錯的收益,受到不少投資者的關注。量化投資起源於海外,中國量化投資近幾年也快速發展。目前,北京、上海、深圳為私募重地,雲集了一批規模較大、知名度較高、業績優異的量化私募。那麼,哪些量化私募能夠脫穎而出,年內收益位列所在地區前列?
上海地區整體收益領銜!
根據私募排排網統計,截至10月末,今年以來有業績披露的501家量化私募,今年以來平均收益為2.42%,其中,取得正收益的有331家,占比為66.07%。正收益量化私募中,今年以來收益大於***%的有17家,收益介於10%-20%的有50家,收益介於0-10%的有264家。
[應合規要求,私募基金不能公開展示業績,文中涉及產品名稱及收益數據用***替代,合格投資者可查看收益數據。]
如果從辦公城市來看,上述量化私募共分布在41個城市,上海、北京、深圳、杭州、廣州、成都6個城市量化私募數量均超過了10家,南京、重慶、廈門、福州、長沙也均有5家以上。
其中,上海量化私募數量最多,共有199家,緊隨其後的是北京、深圳,分別有76家64家。另外,杭州量化私募數量也較多,共有37家。
從量化私募數量排名前四的上海、北京、深圳、杭州地區的整體收益表現看,上海地區不僅數量最多,整體收益也是表現較好的,今年以來平均收益為4.11%,正收益占比也達近七成。北京、深圳緊隨其後,今年以來平均收益分別為2.49%、2.29%。杭州地區則稍顯遜色,為1.89%。
為了給投資者提供更好的參考,私募排排網在公司管理規模大於5億元的量化私募中,分城市篩選出了今年1-10月收益居前10的量化私募。
上海地區:百億私募寬德、穩博上榜!
上海地區上榜的量化私募中,10-20億規模的公司占據了半壁江山,5-10億規模的公司有3家,另外,還有2家百億私募。
奪得冠軍的是規模10-20億的千衍私募,今年以來收益為***%。公司以中低頻股票基本面量化策略為主,尋求穩定的股票阿爾法收益。投資理念為:通過自上而下的投資邏輯結合數量化的方式構建有效的阿爾法因子體系,採用科學的系統化投資流程進行股票組合與交易,在一定波動率控制下追求風險收益最大化。
緊隨其後的是箐安投資、海南靖戈私募,今年以來收益分別為***%、***%。
箐安投資作為一家專注於量化投資的私募對沖基金,公司擁有自主交易系統,藉助先進的計算機技術對金融市場數據進行大規模量化分析,獨特的研究方法結合嚴格而系統化的風險控制機制,同時吸收全球量化投資領域較為成熟的經驗和技術。
海南靖戈私募是一家專注於量化賽道的新銳基金公司,整體的投資邏輯是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種"大機率"事件以制定策略,極大地減少了非理性的投資決策,降低受大盤整體指數的影響程度。
目前,海南靖戈私募超額alpha來源有三,均為自研策略:一是跨日Alpha策略:主要負責選股,貢獻來自於選股的超額收益;二是日內T0策略:主要負責底倉的日內擇時信號,貢獻來自於日內股票多空的預測;三是算法交易:幫助低成本地實現每天twap換倉操作,保障交易的精確完成。
百億私募寬德私募、穩博投資今年以來收益分別為***%、***%,在榜單分別排第6、8名。寬德私募以高頻交易起步,側重於股票、期貨、期權等多品種多策略大容量的量化投資;穩博投資研發了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。
此外,上海地區上榜的量化私募還有颯露紫資產、鯤洋投資、上海綽瑞私募、上海銀熊私募、艾禮象私募。
北京地區:信弘天禾獲亞軍!
北京地區上榜的量化私募中,百億私募和50-100億的准百億私募各有3家,5-10億規模的有2家,10-20億、20-50億規模的各有1家。
北京象淵私募、信弘天禾、佑維投資分別獲得冠、亞、季軍,今年以來收益分別為***%、***%、***%。
亞軍信弘天禾是今年新晉百億量化私募,公司以數理統計、深度學習為理論基礎,專注於全球資本市場策略研發,投資範圍覆蓋股票、期貨及其他衍生品、組合基金配置。
季軍佑維投資是一家5-10億的小規模私募,公司致力於AI在傳統量化體系中的應用,在實踐中摸索各種模型和數據的完美結合點。創始人在全球頂尖的對沖基金有超過十年的基金管理經驗。
另外,上榜的百億私募還有乾象投資、因諾資產,分別排第7、8名,今年以來收益分別為***%、***%。
除上述私募外,泰錸投資、北京微觀博易私募、源暉投資、平方和投資、天算量化也上榜北京地區量化私募榜。
深圳地區:准百億私募均成資產上榜!
上榜深圳地區的量化私募中,10-20億、5-10億規模的私募數量較多,各有4家,20-50億、50-100億的私募各有1家。
極量投資、深圳裕錦、無量資本分別獲得冠、亞、季軍,今年以來收益分別為***%、***%、***%。
其中,深圳裕錦是由資深金融團隊及程序化交易團隊創辦的私募基金,志在風雲變換的市場中,追求穩定盈利,同時打造一流的智能量化交易平台。
准百億私募均成資產排名第五,今年以來收益為***%。目前公司投資領域覆蓋股票,股指期貨以及商品期貨,通過單邊趨勢,配對交易,宏觀對沖,股票阿爾法等多種投資策略形成了全天候投資組合,以適應不同的市場環境並具有較大的資金容量。
此外,無量資本、紐達投資、大道投資、久期量和、弘源泰平、御瀾資產也上榜深圳地區量化私募榜。
杭州地區:百億私募九章資產上榜!
上榜杭州地區的量化私募中,10-20億、5-10億規模的私募各有3家,20-50億規模的私募有2家,50-100億的准百億私募和百億私募各有1家。
奪得冠軍的是慧創投資,今年以來收益為***%。公司以自研構評系統和風控系統為科技支撐,充分發揮人工智慧和數據服務領域的技術優勢,通過聚合資產評估與篩選、業績對比、歸因分析、頭寸優化、風險控制服務於一體,打造具有行業科技創新意義的智能化投資管理和服務平台。
准百億私募龍旗科技排名第四,今年以來收益為***%。作為國內成立時間較早的老牌量化對沖基金,龍旗所有策略都是程序化交易,目前選股策略增添運用人工智慧、機器學習的中高頻策略,以依據價量類、資金流類、市場情緒類等信息,捕捉大多價量因子與證券價格未來走勢之間的非線性關係,從而獲得超額收益。
百億私募九章資產排名第九,今年以來收益為***%。九章資產是私募巨頭幻方量化旗下公司,於2015年6月成立。幻方量化是國內金融衍生品交易與設計的領先者,走在創新的前沿。
此外,橡木資產、橋睿資產、希格斯投資、雲起量化、安誠數盈、海南正仁量化私募、清哲投資也均上榜深圳地區量化私募榜。
其他地區:倍漾量化奪冠!
除了上海、北京、深圳、杭州等四地外,其他城市規模超5億的量化私募均不足10家,故對其他城市統一排名。
上榜其他地區的量化私募中,有2家百億私募,為茂源量化(海南)私募、海南世紀前沿私募;2家准百億私募,為圖靈基金、珠海寬德;另外,5-10億、10-20億、20-50億規模的私募分別有3家、2家、1家。
倍漾量化奪得冠軍,今年以來收益為***%。倍漾量化由人工智慧領域專家,創新工場南京國際人工智慧研究院執行院長馮霽博士創立,是一家以人工智慧技術為核心驅動力的量化對沖基金,團隊信仰利用先進技術,深刻改造金融投資範式。
規則說明
【排名數據來源】:私募排排網。
【公司排名計算規則】:以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益,若公司近期新發產品較多,則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性,不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證,不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】:公司披露業績的產品數須在2隻以上(含2隻),且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布,具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特徵,並根據自身情況做出投資決策,對投資決策自負盈虧。