學習FRM，必然要對金融英語詞彙有所掌握，畢竟在考試中有大量的詞彙考察的。在備考之中考生千萬不能忽視了。比如VaR在FRM考試中是什麼意思？特點有哪些？
VaR是風險價值法，在風險管理的各種方法中，VaR方法是引人矚目的。尤其是在過去的幾年裡，許多銀行和法規制定者開始把這種方法當做全行業衡量風險的一種標準來看待。
VaR特點：
1. 可以用來簡單明了表示市場風險的大小，單位是美元或其他貨幣，沒有任何技術色彩，沒有任何專業背景的投資者和管理者都可以通過VaR值對金融風險進行評判。
2. 可以事前計算風險，不像以往風險管理的方法都是事後衡量風險大小。
3. 不僅能計算單個金融工具的風險，還能計算由多個金融工具組成的投資組合的風險，這是傳統金融風險管理所不能做到的。
VaR比較：
1. 確認頭寸：找到受市場風險影響的各種金融工具的全部頭寸
2. 確認風險因素：確認影響資產組合中金融工具的各種風險因素
3. 獲得持有期內風險因素的收益分布：計算過去年份里的歷史上的頻度分布 計算過去年份里風險因素的標準差和相關係數 假定特定的參數分布或從歷史資料中按自助法隨機產生
4. 將風險因素的收益與金融工具頭寸相聯繫：按照風險因素分解頭寸（risk mapping） 將頭寸的盯住市場價值（mark to market value）表示為風險因素的函數
5. 計算資產組合的可變性：利用從步驟3和步驟4得到的結果模擬資產組合收益的頻度分布 假定風險因素是呈正態分布，計算資產組合的標準差利用從步驟3和步驟4得到的結果模擬資產組合收益的頻度分布
6. 給定置信區間推導VAR
FRM考試的內容就分享這麼多，考生如果對FRM考試還有更多的疑問，可以文章評論一起學習探討！另外，有2022年全年備考日曆，想要的私信或者評論哦！